martes, 24 de octubre de 2017

Midiendo la Distancia a un Soporte



“Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe adónde se va”
Octavio Paz

Vamos a inaugurar el blog de Code your Profits entrando en materia. Muchos serán los que inviertan discrecionalmente, es más, gusten de hacerlo comprando en mínimos o en soportes. ¿Qué puede ser un soporte?
  • Un precio determinado, que se puede representar por una línea horizontal
  • Una línea de tendencia que una los mínimos bien sea en una tendencia alcista como bajista
  • Distancia a una media

Tanto un precio determinado como las líneas de tendencias adolecen de dos problemas. Por un lado, no son cuantificables, porque no se puede hacer un caso general y por otro lado, no son extrapolables a otros activos. ¿Qué ocurre cuando se haya roto el soporte? Habrá que tirar o bien una nueva línea de tendencia o bien otro soporte con una línea horizontal. Esto lo deberemos hacer siempre para cualquier activo que operemos (incrementando el tiempo que necesitamos analizando gráficos).

Probemos entonces la distancia a una media. Pongamos primero una imagen de la idea:

Media Exponencial de 200 periodos en el Dax
Media Exponencial de 200 periodos en el Dax
El concepto es usar una media móvil, en esta ocasión exponencial de 200 periodos, como soporte al ser “visitada” en sucesivas ocasiones es empleada por grandes Fondos de Inversión para tomar decisiones. Aunque a ojo puede ser muy sencillo ver si estamos sobre la media o no, vamos a construir un indicador que nos ayude un poquito más. Vamos a desarrollar un indicador medirá la distancia hasta el precio de manera porcentual.
Para ello procedemos a crear un nuevo indicador en Visual Chart 6. Haciendo click en abrir -> Indicadores -> Nuevo Indicador PDV. Ahí nos saltará una ventanita en la que podremos dar nombre a nuestro nuevo indicador. Para añadir nuestra media móvil exponencial lo hacemos como en las siguientes imágenes:

Añadir un indicador en PDV
Añadir un indicador en PDV

Añadir una media exponencial de 200 en PDV
Añadir una media exponencial de 200 en PDV
 
Además, agregaremos una variable, se hace igual que los indicadores, que se llame “distancia”. Con una sentencia que insertaremos en el lienzo del indicador (pinchando y arrastrando) le daremos valor de modo que nos quede con el siguiente valor:

 distancia=(Cierre/Indicador(AvExponentialData1) - 1)*100

Aunque la fórmula parezca un poco compleja es muy sencilla. Si la traducimos se leería tal que “divide el precio del cierre actual por el valor de la media exponencial para tener y réstale 1 para tener el tanto por 1, multiplícalo por 100 y guarda este valor en la variable distancia”.

Para terminar, le daremos valor al indicador. Hasta aquí tan solo hemos almacenado en una variable la distancia a la media, pero, no hemos hecho nada con ello. Lo haremos dando valor a dos líneas, una primera en la que mostraremos la distancia a la media y otra con el valor 0 de modo que así tendremos más visualmente si estamos por encima o debajo de la media. El resultado final tiene que ser algo como lo que se ve en la siguiente foto:

Distancia a una media en PDV
Distancia a una media en PDV
Se puede ver en el siguiente gráfico del futuro del Dax como queda en la parte inferior.
Distancia a la media exponencial en el Dax
Distancia a la media exponencial en el Dax
Si tienes cualquier duda, por favor, deja un comentario y trataré de ayudarte. Para aprender a crear más indicadores, Sistemas de Trading o cualquier otra herramienta puedes asistir a nuestros Cursos en el IFEC.

              ¿Qué usos puede tener este Indicador?
              Tenemos varios usos, éstos son la base del uso de un soporte en análisis técnico tradicional, solo que ahora tendremos un valor concreto al que podemos referirnos cuando toque tomar decisiones. Si lo que hacemos es invertir en un solo producto, cómo le ocurre a muchos inversores que se han especializado en los futuros del Dax, del Ibex o de alguna acción en concreto, nos puede servir para:

  • Buscar puntos de vuelta
  • Puntos de entrada al ser rebasado cierto nivel si queremos entrar de manera tendencial
  • Puntos de entrada si hemos retrocedido comprando en un mínimo local y por tanto a mejor precio
  • Como criterio para colocar nuestro stop loss
  • Regla para hacer un Trailing Stop, hay Sistemas de Trading que consideran una distancia del 30 %  como un clímax comprador
Si por el contrario lo que hacemos es selección de acciones (se puede hacer con otros activos aunque es más común con las acciones) nos puede servir para encontrar aquellas que estén cerca o lejos de su media.
              Ventajas e Inconvenientes
              Como ventajas tenemos respecto a cómo se hacía tradicionalmente:
  • Se puede usar en cualquier activo. Todos entendemos lo que es un movimiento de un 5 % en un activo
  • Nos sirve en cualquier momento. No hace falta tener que tirar líneas, sino que es adaptativo a la cotización
  • Podemos hacer búsquedas en un explorer de modo que podremos seleccionar acciones más fácilmente
  • Es determinista. Si el cierre está un 10 % por encima de la media exponencial de 200, nadie puede hacer una interpretación 
              Como inconvenientes tenemos:
  • No todos los activos se mueven igual, de modo que el periodo de la media no tiene por qué ser para todos igual (no es lo mismo renta fija que una materia prima)
  • Dependiendo del activo su uso puede cambiar y funcionar distinto. No es lo mismo usarlo para buscar comprar en mínimos que buscar una tendencia o usarlo para colocar el stop loss. Aquí entra el Trader y know how

              A pesar de ser este un mero comienzo, en la formación que tenemos en el IFEC (Insituto Financiero Esfera Capital) profundizamos mucho más. Este indicador nos puede servir de base para un primer contacto tanto con la plataforma como con el diseño de nuestras propias herramientas e indicadores.

Si quieres que te comparta este indicador escríbeme a raulgallardo @ esferacapital.es.

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